Moving Average Crossover - Strategie

Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite möchte ich Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme zu nehmen. Man verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und die andere verwendet drei SMA. Jemals darüber nachgedacht, mit einer dualen gleitenden Durchschnitt System für den Handel? Wenn Sie erwägen, mit gerade Dual-gleitenden Durchschnitt Frequenzweichen sowohl betreten und verlassen Trades, sollten Sie überlegen Testen einer Dreifach-MA-System auch. Vergleichen Sie sie nebeneinander auf verschiedene Aktien oder andere Handelsinstrumente sowie unterschiedlichen Zeiträumen oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende Durchschnittsperioden, aber darauf achten, nicht auf optimierte oder "Kurvenanpassung" Ergebnisse verlassen. Da aber einige meiner Besucher weiß nicht, was das ist, lässt gehen über einige Grundlagen zuerst. Was ist ein gleitender Durchschnitt CROSSOVER? Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel einer Dualbewegungsdurchschnitt Crossover. das wäre ein Kaufsignal (bullish Crossover) einzuleiten. Ein schneller bewegenden Durchschnitt (8 sma - blau) kreuzt über eine langsamere Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal nicht bis zum Ende der Bar bestätigt. Das bedeutet, den eigentlichen Eintrag (im Live-Trading) irgendwo innerhalb der nächsten bar betragen. Wahrscheinlich in der Nähe des offenen dieser Bar. Wenn Sie irgendeine Backtesting noch nicht getan haben, wird diese Art von einfachen System wahrscheinlich eine der ersten, die Sie testen können, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Wie auch immer, wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie feststellen, dass der Eröffnungskurs des nächsten Taktes nach dem Kreuz, ist, wo Backtesting-Software (je nach Einstellung) wird die simulierten Trades zu platzieren. Welches ist sinnvoll, denn wenn man tatsächlich den Handel mit automatisierten Trading-Software. dies ist eine enge Annäherung an denen Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen "zu stoppen und umzukehren" System, würde dies langen Eintrag nicht, bis die blaue verlassen werden, schneller MA gekreuzt unter der gelb, langsameren MA. Das MA bearish Crossover nicht nur tritt aus dem Handel, sondern leitet einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung als auch. Also, mit Dual-Bewegungsdurchschnitt Crossover-Systemen ist der Händler immer in einem Handel, lang oder kurz. Werfen wir einen Blick auf ein Intraday-Beispiel im Laufe von einem Tag. DUAL gleitenden Durchschnitt CROSSOVER (- Grün 8 SMA) und Slow = (13 sma - gelb) = Schnell: Wir werden eine 5-Minuten-Chart von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitte für das erste Beispiel. Ich entschied mich für diese besondere Tag, weil ich wollte, um zu illustrieren, was sehr typisch für praktisch jeden gleitenden Durchschnitt Crossover-Strategie. Die erste lange Handel nach 11.00 Uhr geht sehr gut und fängt einen guten Pullback Eintrag tatsächlich. Die Ausfahrt bei rund 12.45 Uhr ist profitabel. Aber, ich möchte, dass Sie zu beobachten ist die abgehackten Preis-Aktion zwischen 12.00 Uhr bis 03.00 Uhr. Dies ist, wo Doppel MA Systemen kann wirklich schleifen Ihre Gewinne nach unten. Die MA uns einfach whipsaw hin und her, was zu drei Niederlagen in Folge, wahrscheinlich Verdampfen der Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person wurde an diesem Tag den Handel dieser Methode, zum Glück, sie würden ein anständiger Gewinn-Trade um 2:30 gesehen habe. Das gute Teil dieses Systems ist auf der ersten Handels und dem letzten Handels angezeigt. Während gleitenden Durchschnitt Frequenzweichen kläglich scheitern während abgehackt Preis-Aktion, sie arbeiten sehr gut im Trend Preis-Aktion. Wenn Sie diese einfachen Backtest Stop und Reverse-Systeme, und überprüfen Sie eine, die mit einem Gewinn herauskommt, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Win% geringer als 50%, aber die durchschnittliche Gewinner wird größer als die durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil gleitenden Durchschnitt Crossover-Systeme sind im Wesentlichen "Trend-Handel 'Systeme. Und, Trendhandelssysteme haben fast immer diese Eigenschaft von einem kleinen Prozentsatz der Gewinner und eine gute ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den nachfolgenden Tabellen sind L = Lang, K = Kurz und Ex = Beenden. TRIPLE gleitenden Durchschnitt CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um eine Stop & Reverse-Typ-System, wodurch ein Signal nach einem Ausgang, produziert auch einen Handel in der Gegenrichtung zentriert ist. Aber wenn wir die Einführung einer dritten gleitenden Durchschnitt auf das System, kann es eine Zeit der Neutralität. Mit anderen Worten, findet kein Handel statt - in bar sind. Für dieses Beispiel werden wir ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte zu verwenden: 4 sma, sma 10 und 50 SMA. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Leitung (50 sma) steigt, und die schnelle Leitung (4 sma) kreuzt über der Mittellinie (10 SMA), gibt es ein Kaufsignal. Der Exit-Signal kommt, wenn der schnelle Linie überquert unterhalb der Mittellinie. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Eingaben. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ist ähnlich wie unter den Handeln von der Trend einer höheren Zeitrahmen. Eine Alternative zu diesem System wäre nur lange Einträge, wenn sowohl die schnelle und mittleren gleitende Durchschnitte über dem langsamen sma. Beachten Sie, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), und nicht zwei, wie im obigen Beispiel, Sie machen das System komplexer werden und damit die Schaffung viele weitere mögliche Kombinationen zu testen. Natürlich macht dieses Backtesting-Software zu einem Kinderspiel, aber nicht vergessen, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System zu machen. Häufig kann ein einfacheres System unter Test robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie Interesse an gleitende Durchschnitte sind, könnten Sie wollen auch, wie man gleitende Durchschnitte als Trailing Stop zu verwenden überprüfen Sie heraus meine Seite.